ASSET ALLOCATION

Neben der stringenten Planung, ist die dynamische Steuerung der Asset Allocation ein wichtiger Erfolgsfaktor für die institutionelle Kapitalanlage. Aus diesem Grund passen wir im Rahmen unserer dynamischen Asset Allocation Strategie die Portfoliostruktur den Marktzyklen regelgebunden und risikokontrolliert an und optimieren auf diese Weise den Anlageerfolg im Zeitablauf.

Unser Ansatz ist strukturiert und transparent. Wir fokussieren uns stets auf das Wesentliche. Unser Anspruch besteht nicht nur darin innovative Strategien zu entwickeln, vielmehr wollen wir auch jederzeit ihre bestmögliche praktische Umsetzung gewährleisten. Auf diese Weise kommt die Strategieperformance tatsächlich in den Portfolios unserer Kunden an.

alpha portfolio advisors stellt Ihnen hierzu ein hochspezialisiertes Team zur Seite, welches fundierte wissenschaftliche und mathematische Kenntnisse mit jahrelanger praktischer Erfahrung im institutionellen Asset Management verbindet.

ANSPRECHPARTNER

ALPHAPORT® STRATEGIE

Wir haben die alphaport® Strategie, die in der Fachliteratur seitdem auch als “Best of Two Strategie” bekannt ist, bereits im Jahr 2001 konzipiert und seither kontinuierlich weiterentwickelt. Seit 2003 dynamisieren wir mit dieser Strategie sehr erfolgreich die Asset Allocation unserer institutionellen Kunden.

Die alphaport® Strategie adressiert in systematischer und prognosefreier Weise die wichtigste Stellgröße der Asset Allocation: die Steuerung der Aktienquote im Zeitablauf.

Im Fokus steht dabei die Risikokontrolle, d.h. die Vermeidung substanzieller Verluste und die Entlastung der Risikobudgets. Zugleich bietet die alphaport® Strategie aufgrund der Kombination prozyklischer und antizyklischer Elemente ein hohes Renditepotenzial.

Unser Ansatz leistet damit einen wichtigen Beitrag zum nachhaltigen Erreichen der individuellen Anlageziele.

DR. JOCHEN KLEEBERG

Partner

Dr. Jochen Kleeberg widmet sich seit mehr als 25 Jahren mit großer Leidenschaft den Kernfragen des aktiven Portfoliomanagements. Seit der Gründung der alpha portfolio advisors GmbH im Jahre 1998 ist er deren geschäftsführender Gesellschafter.

Bis Ende 1996 leitete er die deutsche Niederlassung des Beratungsunternehmens Barra International, wo er seit 1991 beschäftigt war. Herr Dr. Kleeberg ist Mitherausgeber der Handbücher „Portfoliomanagement“, „Asset Allocation“, „Spezialfonds“ und „Hedge Funds“ sowie Verfasser zahlreicher Aufsätze im Bereich Asset Management. Er promovierte 1994 an der Universität Münster bei Prof. Dr. Manfred Steiner. Für seine Arbeit „Der Anlageerfolg des Minimum-Varianz-Portfolios“ wurde er vom Deutschen Aktieninstitut mit dem 1. Hochschulpreis ausgezeichnet.

MARKO HIRSCH

Senior Consultant

Marko Hirsch verantwortet die operative Umsetzung und Steuerung der alphaport® Strategie. Er ist Ansprechpartner zu sämtlichen mandatsspezifischen Fragestellungen im Bereich der dynamischen Asset Allocation.

Herr Hirsch ist seit 2004 bei der alpha portfolio advisors beschäftigt. Er studierte zuvor Wirtschaftsmathematik an der Philipps-Universität Marburg mit den Schwerpunkten Stochastik und Optimierung.

PROF. DR. PHILIPP SCHMITZ

Senior Consultant

Herr Prof. Dr. Philipp Schmitz verantwortet das Research für die alphaport® Strategie. Professor Schmitz war von 2008 bis 2014 als Portfoliomanager für die Implementierung und Weiterentwicklung von dynamischen Asset Allocation-Mandaten bei der Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft verantwortlich und ist Professor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzdienstleistungen an der Fachhochschule Aachen.

Zuvor war er viereinhalb Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für ABWL, Finanzwirtschaft, insb. Bankbetriebslehre bei Prof. Dr. Dr. h.c. Martin Weber an der Universität Mannheim beschäftigt.