ASSET ALLOCATION

Neben der stringenten Planung, ist die dynamische Steuerung der Asset Allocation ein wichtiger Erfolgsfaktor für die institutionelle Kapitalanlage. Aus diesem Grund passen wir im Rahmen unserer dynamischen Asset Allocation Strategie die Portfoliostruktur regelgebunden und risikokontrolliert den Marktzyklen an und optimieren auf diese Weise den Anlageerfolg im Zeitablauf.

Unsere Vorgehensweise ist strukturiert, transparent und auf das Wesentliche fokussiert. Es ist unser Anspruch, nicht nur innovative Strategien zu entwickeln, sondern auch immer ihre bestmögliche praktische Umsetzung zu gewährleisten, damit die Strategieperformance auch in Ihrem Portfolio ankommt.

Hierzu steht Ihnen bei alpha portfolio advisors ein Team zur Seite, welches auf besondere Weise fundierte wissenschaftliche und mathematische Kenntnisse mit jahrelanger praktischer Erfahrung im institutionellen Asset Management verbindet.

ANSPRECHPARTNER

ALPHAPORT® STRATEGIE

Wir haben die alphaport® Strategie, die in der Literatur auch als “Best of Two Strategie” bezeichnet wird, bereits im Jahr 2001 als Anlagestrategie eingeführt und seither kontinuierlich entwickelt. Damit gelten wir zu Recht als der Pionier für diese innovative und systematische Strategie zur dynamischen Steuerung der Asset Allocation. Seit 2003 integrieren wir die Strategie sehr erfolgreich in die Asset Allocation unserer institutionellen Kunden.

Die alphaport® Strategie adressiert in systematischer und prognosefreier Weise die wichtigste Stellgröße der Asset Allocation: die Steuerung der Aktienquote im Zeitablauf.

Im Fokus steht dabei die Risikokontrolle, d.h. die Vermeidung substanzieller Verluste und die Entlastung der Risikobudgets.

Zugleich bietet die alphaport® Strategie aufgrund der Kombination prozyklischer und antizyklischer Elemente auch ein hervorragendes Renditepotenzial. Sie leistet somit einen wesentlichen Beitrag zum nachhaltigen Erreichen der individuellen Anlegerziele.

DR. JOCHEN KLEEBERG

Partner

Dr. Jochen Kleeberg widmet sich seit mehr als 25 Jahren mit großer Leidenschaft den Kernfragen des aktiven Portfoliomanagements. Seit der Gründung der alpha portfolio advisors GmbH im Jahre 1998 ist er deren geschäftsführender Gesellschafter.

Bis Ende 1996 leitete er die deutsche Niederlassung des Beratungsunternehmens Barra International, wo er seit 1991 beschäftigt war. Herr Dr. Kleeberg ist Mitherausgeber der Handbücher „Portfoliomanagement“, „Asset Allocation“, „Spezialfonds“ und „Hedge Funds“ sowie Verfasser zahlreicher Aufsätze im Bereich Asset Management. Er promovierte 1994 an der Universität Münster bei Prof. Dr. Manfred Steiner. Für seine Arbeit „Der Anlageerfolg des Minimum-Varianz-Portfolios“ wurde er vom Deutschen Aktieninstitut mit dem 1. Hochschulpreis ausgezeichnet.

kleeberg@alphaport.de

MARKO HIRSCH

Senior Consultant

Marko Hirsch verantwortet die operative Umsetzung und Steuerung der alphaport® Strategie. Er ist Ansprechpartner zu sämtlichen mandatsspezifischen Fragestellungen im Bereich der dynamischen Asset Allocation.

Herr Hirsch ist seit 2004 bei der alpha portfolio advisors beschäftigt. Er studierte zuvor Wirtschaftsmathematik an der Philipps-Universität Marburg mit den Schwerpunkten Stochastik und Optimierung.

hirsch@alphaport.de

PROF. DR. PHILIPP SCHMITZ

 

Senior Consultant

Herr Prof. Dr. Philipp Schmitz verantwortet das Research für die alphaport® Strategie. Professor Schmitz war von 2008 bis 2014 als Portfoliomanager für die Implementierung und Weiterentwicklung von dynamischen Asset Allocation-Mandaten bei der Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft verantwortlich und ist Professor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzdienstleistungen an der Fachhochschule Aachen.

Zuvor war er viereinhalb Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für ABWL, Finanzwirtschaft, insb. Bankbetriebslehre bei Prof. Dr. Dr. h.c. Martin Weber an der Universität Mannheim beschäftigt.

schmitz@alphaport.de

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